PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и BRK-A составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.64%
11.81%
^DJUS
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

2.01

BRK-A:

1.77

Коэф-т Сортино

^DJUS:

2.68

BRK-A:

2.53

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.37

BRK-A:

1.32

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

2.99

BRK-A:

3.47

Коэф-т Мартина

^DJUS:

12.68

BRK-A:

8.53

Индекс Язвы

^DJUS:

2.02%

BRK-A:

3.11%

Дневная вол-ть

^DJUS:

12.74%

BRK-A:

14.93%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DJUS:

-1.31%

BRK-A:

-5.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUS показывает доходность 26.02%, а BRK-A немного выше – 26.72%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.69% соответственно.


^DJUS

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

10.64%

1 год

25.61%

5 лет

12.90%

10 лет

10.89%

BRK-A

С начала года

26.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

11.80%

1 год

26.46%

5 лет

15.24%

10 лет

11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.011.77
Коэффициент Сортино ^DJUS, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.682.52
Коэффициент Омега ^DJUS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.371.32
Коэффициент Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.993.47
Коэффициент Мартина ^DJUS, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.688.47
^DJUS
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
1.77
^DJUS
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и BRK-A

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.31%
-5.03%
^DJUS
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и BRK-A

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.61%
^DJUS
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab