PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и BRK-A составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DJUS с BRK-A

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или BRK-A.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.63

BRK-A:

1.03

Коэф-т Сортино

^DJUS:

1.06

BRK-A:

1.73

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.16

BRK-A:

1.24

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.69

BRK-A:

2.77

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.56

BRK-A:

6.39

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

BRK-A:

3.75%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.04%

BRK-A:

19.79%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DJUS:

-3.67%

BRK-A:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.56% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.78%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.51%

3 года

12.80%

5 лет

13.30%

10 лет

10.58%

BRK-A

С начала года

10.84%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

5.43%

1 год

20.30%

3 года

17.30%

5 лет

21.41%

10 лет

13.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Berkshire Hathaway Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и BRK-A

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и BRK-A.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и BRK-A

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 4.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...